Danny en Ray zijn twee agenten in Chicago. Wanneer ze bij het oplossen van een zaak bijna vermoord worden, worden ze door hun captain op vakantie gestuurd. Key West geeft een totaal ander aanzicht over het winterse Chicago. Ze hebben het licht gezien, leveren hun badge in en besluiten een bar te openen in Key West. Eenmaal gestart ontdekken ze dat de drugsdealer, Julio, die hen bijna om zeep hielp op borgtocht vrij is.